NumPy와 Numba로 가속화된 벡터 기반 백테스팅 엔진으로 수천 개 전략을 동시에 검증

pip install -U vectorbt

pip install -U "vectorbt[rust]"

import vectorbt as vbt
import numpy as np

# BTC-USD 데이터 다운로드 (2014년부터)
data = vbt.YFData.download("BTC-USD")
price = data.get("Close")

# 단순 보유 포트폴리오 (초기 자금 $100)
pf = vbt.Portfolio.from_holding(price, init_cash=100)
print(pf.total_profit())

# 빠른(10) 및 느린(50) 이동평균
fast_ma = vbt.MA.run(price, 10)
slow_ma = vbt.MA.run(price, 50)

# 진입/퇴출 신호
entries = fast_ma.ma_crossed_above(slow_ma)
exits = fast_ma.ma_crossed_below(slow_ma)

# 포트폴리오 백테스트
pf = vbt.Portfolio.from_signals(price, entries, exits, init_cash=100)
print(pf.total_profit())

print(pf.stats())

fig = pf.plot()
fig.show()